把自用的一些量化交易策略做成 webapp

做这个 webapp 的初衷是开发一个 Chrome extension，显示几个自用量化交易策略的计算结果，有交易机会出现时可以提醒自己下单。后来发现 Chrome extension 上架要花美刀，遂作罢。

为了省事省钱，webapp 托管在 heroku 。https：// qtrade-proxy 。herokuapp 。com/

自用的缘故，所以界面简陋，没做多分辨率适配，没上 cdn 优化速度。值得关心的只有策略是否有效。

目前已有的策略有两个：

• qdii 折溢价套利

a 股场内 qdii 基金大概有十几个，由于海内外交易时段不同，汇率因素，外汇流动控制的关系，折溢价很难短时间内消除。场内 qdii 折溢出价有时会到一个很夸张的地步--2020 年纳指 etf （ 513100 ）最高到达 20%溢价。通过统计历史 premium 分布，可以在合适的时机买入 /卖出对应 qdii，取得比单纯投资指数更高的收益

• 最优停止定投策略

指数基金定投很好用，我一般是每月定投标普 500 和纳指 etf，但有时会遇到高位接盘的问题。后来觉得或许可以利用最优停止策略减少高位接盘的风险，因此做了这个策略。实践中发现，效果一般，不算特别明显。但也一并发布上来

后续计划：

• 市场风格聚类分析

这个策略还在开发中，是在安信证券的一个金融工程研究报告中看到的，结合国内市场基金持仓影响越来越大的背景，该策略值得尝试

• 热力图财务分析

用热力图显示现金流量表 /利润表 /资产负债表 /市值，这也是一直想做但还没开始的，但只针对美股市场，a 股公司我不感兴趣。