[全职/实习] 量化研究、C++软件开发、 Python 开发——上海量化对冲基金

公司主要合伙人从华尔街顶尖的对冲基金回来，策略水平及 IT 系统均位于国内领先水平。各校招岗位将由合伙人亲自指导，offer 待遇在行业内高于市场平均水平。我们会在收到简历后的两个工作日内对合适的简历作出反馈。

算法策略部

一、量化研究员（ Quant ）
职责描述：
1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

任职要求：
1.国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3.具备一定的 Python 或 C++编程能力；
4.具备学术研究、数学 /统计建模经验者优先；
5.渴望从事量化研究；
6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7.良好的沟通能力和团队协作精神。

二、量化开发工程师（ Quant Dev/ C++算法工程师）
职责描述：
1.负责编写和维护公司的算法交易模型；
2.协助 C++软件开发工程师开发量化平台, 编写策略相关的函数库等；
3.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护和清洗；
4.协助交易数据的分析等。

任职要求：
1.理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟悉 C/C++ 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景，对算法和数据结构有较好理解；
3.较强的 C++编程能力，熟悉 C++11 、Python 者优先；
4.熟悉 Linux 多线程编程；
5.对技术和数据敏感，较强的数据处理和分析能力，较强的逻辑思维能力；
6.认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。


IT 部

三、C++软件开发工程师（ Dev，交易系统相关）
职责描述：
1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。

任职要求：
1.理工类专业排名前 10 的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3.熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4.了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。

相关待遇：
1.400-1000 元 /天实习补助（全职面议，base+bonus ） + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.实习期间提供住房，全职提供一定住房补贴；
3.系统性培训, 包括技术和金融知识;
4.长期实习可优先得到全职 offer, 底薪类比于互联网行业, 并有丰厚灵活的业绩激励；
5.外地来沪面试报销车票费用。

四、风控分析师（全职）
职责描述：
1.协助金融股票、期货程序化交易中各类交易数据的整理和分析；
2.根据内部基金产品投资风格与绩效评估等计算各项风控指标，应对市场交易的突发状况，与交易员、IT 运维人员密切沟通，及时调控策略；
3.与交易员、IT 开发人员协作，参与设计、测试、完善交易监控系统；
4.与券商、期货公司沟通协调，解决交易相关的问题，负责交易直接相关的产品运营对接；
5.详细记录每日交易事件与操作。

职位要求：
1.理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科及以上学历，计算机、数学、统计等相关专业；
2.熟悉 Python，全面了解 Python 的基本语法、基本数据结构和常用 Library，熟悉 Numpy 和 Pandas 的基本用法和功能；
3.熟悉 Python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
4.有一定的数理统计基础，扎实的算法基础，熟悉数据库，热爱和数据打交道；
5.优秀的心理素质，能高效处理并行的多项任务；
6.注重细节，能主动发现并解决问题，认真踏实；
7.良好的沟通能力和团队协作精神。

相关待遇：
1.10-20k x （ 14-18 ） + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.系统性培训, 包括技术和金融知识；
3.外地来沪面试报销车票费用。

五、数据工程师（全职）
职责描述：
1.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2.负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
3.交易数据的定量分析，研究；
4.协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5.负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。

职位要求：
1.毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2.熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
3.熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
4.有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
5.熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
6.具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。

相关待遇：
1.15-25k x （ 14-18 ） + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.系统性培训, 包括技术和金融知识；
3.外地来沪面试报销车票费用。

六、Python 开发工程师（全职）
职责描述：
1.协助金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗；
2.优化公司策略研究平台的框架；
3.交易数据的分析等；
4.协助开发交易策略相关的风控运维系统等。

职位要求：
1.毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2.全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能，熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
3.了解数据结构和算法，linux 系统、网络协议，有相关开发经验者优先；
4.熟悉 Linux 开发环境，熟练使用 Shell ；
5.有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道。

相关待遇：
1.15-25k x （ 14-18 ） + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.系统性培训, 包括技术和金融知识；
3.外地来沪面试报销车票费用。

七、投资经理助理（全职）
职责描述：
1.协助投资经理根据策略风格计算实时风控指标，应对市场突然情况，及时调控策略；
2.股票，期货程序化交易运行和盈亏分析，对策略进行盈亏统计和业绩归因；
3.股票与期货程序化交易记录与市场成交间的分析研究（ 30 亿管理规模+每日 100 亿成交量）；
4.与交易员、IT 开发人员协作，参与设计、测试、完善策略分析系统 ；
5.完成投资经理分配的其他各类任务，包括并不仅限于各类数据分析，策略跟踪等。

职位要求：
1.理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科及以上学历，计算机、数学、统计等相关专业；
2.金融行业 2~5 年工作经验；
3.熟悉股票及期货市场，具备敏锐的市场反应和洞察力， 对证券市场有一定认知，对各类投资工具如场外期权、融资融券等有一定基础认知；
4.熟悉 Python，全面了解 Python 的基本语法、基本数据结构和常用 Library，熟悉 Numpy 和 Pandas 的基本用法和功能；
5.注重细节，能主动发现并解决问题，认真踏实；
6.良好的沟通能力和团队协作精神。

相关待遇：
1.15-30k x （ 14-18 ） + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.系统性培训, 包括技术和金融知识；
3.外地来沪面试报销车票费用。


职位相关信息:
工作地点：浦东新区浦电路地铁站 350 米（ 4 号线）及世纪大道地铁站 650 米（ 2/ 4/ 6/ 9 号线）
工作时间：9:00-18:00，周一至周五
简历发送至： [email protected] 请标题注明：申请岗位+姓名+学校+专业

公司介绍：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模 30 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。