[上海] 量化对冲私募-思勰投资各岗位招募中

公司主要合伙人从华尔街顶尖的对冲基金回来，策略水平及 IT 系统均位于国内领先水平。各岗位将由合伙人亲自指导，offer 待遇在行业内高于市场平均水平。我们会在收到简历后的两天内对合适的简历作出反馈。

建议选择一个自己最感兴趣的岗位，实习面向 20 、21 届准备就业的应届生，全职面向已毕业的往届生。

在招岗位：
一、量化研究员（ Quant ）
职责描述：
1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

任职要求：
1.国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3.具备一定的 Python 或 C++编程能力；
4.具备学术研究、数学 /统计建模经验者优先；
5.渴望从事量化研究；
6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7.良好的沟通能力和团队协作精神。

二、量化开发工程师（ Quant Dev/ C++算法工程师）
职责描述：
1.负责编写和维护公司的算法交易模型；
2.协助 C++软件开发工程师开发量化平台, 编写策略相关的函数库等；
3.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护和清洗；
4.协助交易数据的分析等。

任职要求：
1.国内外知名院校，全日制本科及以上学历，计算机、数学、物理等相关专业；
2.熟悉 C++ 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景，对算法和数据结构有较好理解；
3.较强的 C++编程能力，熟悉 C++11 、Python 者优先；
4.熟悉 Linux 多线程编程；
5.对技术和数据敏感，较强的数据处理和分析能力，较强的逻辑思维能力；
6.认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。

三、C++软件开发工程师（ Dev，交易系统相关）
职责描述：
1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。

任职要求：
1.国内外知名院校，全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法；
3.熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4.了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构；
5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。

四、数据工程师（ python 开发工程师）
职责描述：
1.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2.负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
3.交易数据的定量分析，研究；
4.协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5.负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。

职位要求：
1.毕业于理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2.熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
3.熟悉基本 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
4.有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
5.熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
6.具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。

五、风控分析师
职责描述：
1.协助金融股票、期货程序化交易中各类交易数据的整理和分析；
2.根据内部基金产品投资风格与绩效评估等计算各项风控指标，应对市场交易的突发状况，与交易员、IT 运维人员密切沟通，及时调控策略；
3.与交易员、IT 开发人员协作，参与设计、测试、完善交易监控系统；
4.与券商、期货公司沟通协调，解决交易相关的问题，负责交易直接相关的产品运营对接；
5.详细记录每日交易事件与操作。

职位要求：
1.理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科及以上学历，工科相关专业；
2.熟悉 Python，全面了解 Python 的基本语法、基本数据结构和常用 Library，熟悉 Numpy 和 Pandas 的基本用法和功能；
3.熟悉 Python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
4.有一定的数理统计基础，扎实的算法基础，熟悉数据库，热爱和数据打交道；
5.优秀的心理素质，能高效处理并行的多项任务；
6.注重细节，能主动发现并解决问题，认真踏实；
7.良好的沟通能力和团队协作精神。

六、策略交易助理
职责描述：
1.交易策略运行和盈亏分析，对策略进行盈亏统计和业绩归因；
2.交易记录的分析研究（每天约 100 亿的成交量）；
3.与交易员、IT 开发人员协作，参与设计、测试、完善策略分析系统 ；
4.完成基金经理分配的其他各类数据分析任务。

职位要求：
1.理工类专业排名前 20 的高校，全日制本科及以上学历，计算机、数学、统计等相关专业；
2.熟悉 Python，全面了解 Python 的基本语法、基本数据结构和常用 Library，熟悉 Numpy 和 Pandas 的基本用法和功能；
3.熟悉 Python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
4.有一定的数理统计基础，扎实的算法基础，熟悉数据库，热爱和数据打交道；
5.注重细节，能主动发现并解决问题，认真踏实；
6.良好的沟通能力和团队协作精神。

相关待遇：
1.实习补助 + 免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.实习期间提供住房，全职提供一定住房补贴；
3.系统性培训, 包括技术和金融知识;
4.长期实习可优先得到全职 offer, 底薪类比于互联网行业, 并有丰厚灵活的业绩激励；
5.外地来沪面试报销车票费用。

职位相关信息:
工作地点：浦东新区浦电路地铁站 350 米（ 4 号线）及世纪大道地铁站 650 米（ 2/ 4/ 6/ 9 号线）
工作时间：9:00-18:00，周一至周五
简历发送至： [email protected] 请标题注明：申请岗位+姓名+学校+专业

公司介绍：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模 30 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。